Variația pătratică este dată alternativ de [X]=[X, X] [X]=[X, X], iar covariația poate fi scrisă în termenii variației pătratice prin identitatea de polarizare,[X, Y]=([X+Y]−[X−Y])/4.
Ce este variația pătratică a mișcării browniene?
Teorema 1 Variația pătratică a unei mișcări browniene este egală cu T cu probabilitatea 1. |Xtk − Xtk−1 |. Dacă lăsăm acum n → ∞ în (2) atunci continuitatea lui Xt implică imposibilitatea ca procesul să aibă variație totală finită și variație pătratică nenulă.
Este variația pătratică a variației?
Variația cadranică și variația sunt două concepte diferite. Fie X un proces Ito și t≥0. Varianta lui Xt este o mărime deterministă, unde variația pătratică la momentul t pe care ați notat-o cu [X, X]t este o variabilă aleatorie.
Ce este procesul de variație finită?
Procese de variație finită
Se spune că un proces X are variație finită dacă are variație mărginită pe fiecare interval de timp finit (cu probabilitatea 1). Astfel de procese sunt foarte frecvente, incluzând, în special, toate funcțiile care pot fi diferențiate continuu.
Mișcarea browniană are variații finite?
În special, arată că mișcarea browniană există, că mișcarea browniană nu este diferențiată nicăieri și că mișcarea browniană are variație patratică finită.
