Valoare beta egală cu 1,0 O acțiune cu o valoare beta de 1,0 prezintă un risc sistematic. Cu toate acestea, calculul beta nu poate detecta niciun risc nesistematic.
Este beta riscul sistematic sau nesistematic?
Beta este măsura CAPM standard a riscului sistematic Evaluează tendința rentabilității unei valori mobiliare de a se mișca în paralel cu rentabilitatea pieței de valori în ansamblu. O modalitate de a gândi beta este ca un indicator al volatilității unui titlu în raport cu volatilitatea pieței.
Ce tip de risc vă poate spune beta?
Beta și riscul sistematic
Beta este o măsură a volatilității unei acțiuni în raport cu piața. În esență, măsoară expunerea relativă la riscul deținerii unui anumit stoc sau sector în raport cu piața.
Ce reprezintă riscul β?
Beta este o măsură a volatilității unei acțiuni în raport cu piața generală … Dacă o acțiune se mișcă mai puțin decât piața, valoarea beta a acțiunii este mai mică de 1,0. Se presupune că acțiunile cu beta ridicată sunt mai riscante, dar oferă un potențial de rentabilitate mai mare; acțiunile cu beta scăzută prezintă un risc mai mic, dar și randamente mai scăzute.
Beta măsoară toate tipurile de risc?
Este folosit în general ca atât o măsură a riscului sistematic, cât și o măsură a performanței Piața este descrisă ca având o valoare beta de 1. Beta pentru o acțiune descrie cât de mult este stocul mișcări de preț față de piață. Dacă o acțiune are o valoare beta peste 1, este mai volatilă decât piața generală.
