O plimbare aleatorie imparțială (în orice număr de dimensiuni) este un exemplu de o martingale. … Această secvență este astfel o martingală. Să Y =X 2 − n unde X este averea jucătorului de noroc din exemplul precedent. Apoi secvența { Y : n=1, 2, 3, … } este o martingală.
Este mersul la întâmplare cu Drift o martingală?
1.7. Exemple: o mers aleatoriu este o martingală dacă are deriva zero. O modalitate generală de a obține o martingală este să începeți cu o variabilă aleatoare, F(ω), și să definiți Ft=E[F | Ft].
Cum îți poți da seama dacă este o martingală?
În general, dacă Yt+1-Y t=bt(Xt+ 1-Xt) unde (Xt, ℱt) este o martingală și bt este măsurabilă ℱt, apoi Yt este, de asemenea, o martingală cu respect ℱt
Ce este un model de mers aleatoriu?
1. Unul dintre cele mai simple și totuși cele mai importante modele în prognoza serii de timp este modelul de mers aleatoriu. Acest model presupune că în fiecare perioadă variabila se îndepărtează aleatoriu de valoarea sa anterioară, iar pașii sunt distribuiți în mod independent și identic în mărimea(„i.i.d.”).
Este mersul aleatoriu asimetric o martingala?
Mercare aleatorie asimetrică
este o martingale. Cheia este că termenul \(n(p-q)) compensează deriva și „restaurează corectitudinea”.
