Înțelegerea raportului Treynor În esență, raportul Treynor este o măsurare a rentabilității ajustată la risc, bazată pe riscul sistematic Indică cât de mult randament o investiție, cum ar fi un portofoliu de acțiuni, un fond mutual sau un fond tranzacționat la bursă, câștigat pentru valoarea riscului pe care și-a asumat investiția.
Ce este un raport bun Treynor?
Când utilizați raportul Treynor, rețineți:
De exemplu, un raport Treynor de 0,5 este mai bun decâtunul de 0,25, dar nu neapărat de două ori mai mare bun. Numărătorul este randamentul în exces la rata fără risc. Numitorul este beta portofoliului sau, cu alte cuvinte, o măsură a riscului sistematic al acestuia.
Ce este un raport Treynor rău?
Având în vedere beta de 1,07, raportul Treynor negativ al fondului indică faptul că fondul nu a compensat în mod adecvat investitorii săi pentru riscul la care i-a supus; randamentele sale au fost mai mici decât rata de rentabilitate fără riscuri în ultimii 3 ani.
Acțiunile cu o versiune beta mai mare de 1 au un raport Treynor mai mare decât piața?
Rata Treynor folosește „beta” unui portofoliu drept risc. … Acțiunile mai volatile vor avea o valoare beta mai mare de unu, în timp ce acțiunile mai puțin volatile au o valoare beta mai mică de unu. Acțiunile cu beta ridicată cresc și scad mai repede decât acțiunile cu beta scăzută pe piețele în creștere sau în scădere.
Care raport este mai bun Sharpe sau Treynor?
În timp ce abaterea standard măsoară riscul total al portofoliului, beta măsoară riscul sistematic. … Prin urmare, Sharpe este o măsură bună în cazul în care portofoliul nu este diversificat corespunzător, în timp ce Treynor este o măsură mai bună unde portofoliile sunt bine diversificate.
